-страхование — оно заключается в том, что предприниматель за определенную плату гарантирует потребителю (страхователю) компенсацию возможной потери имущества, ценностей, жизни в результате непредвиденного бедствия. Предприниматель (страховщик) получает страховой взнос, который возвращает только при определенных обстоятельствах.
Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также Неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сырья, рабочего времени.
Коммерческий риск — риск, возникающий "в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем.
Причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюктуры или других обстоятельств, повышения закупочной цены товаров, потери товара впроцессе обращения, повышение издержек обращения и др.
Финансовый риск связан с возможностью не выполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей; беспорядки, катастрофы и т.п.
Страховой риск — риск наступления предусмотренного условиями страхования события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах – перестрахования, формирования страховых резервов и т.п.
4.1.28.4 . Принятие решений в условиях неопределенности.
При принятии решений в условиях неопределенности, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, могут быть использованы ряд критериев, выбор каждого из которых, наряду с характером решаемой задачи, поставленных целевых установок и ограничений, зависит также от склонности к риску лиц, принимающих решения.
К числу классических критериев, которые используются при принятии решений в условиях неопределенности, можно отнести:
Критерий обобщенного максимина (пессимизма — оптимизма) Гурвица используется, если требуется остановиться между линией поведения в расчете на худшее и линией поведения в расчете на лучшее.
В этом случае предпочтение отдается варианту решений, для которого окажется максимальным показатель С, определяемый из выражения:
j j
где k — коэффициент, рассматриваемый как показатель оптимизма ,
при к = 0 — линия поведения в расчете на лучшее, при к = 1 — в расчете на худшее;
— выигрыш, соответствующий і-му решению при j-м варианте обстановки.
Нетрудно убедиться, что при к = 1 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда, т.е. ориентация на осторожное поведение. При к = 0 — ориентация на предельный риск, т.к. большой выигрыш, как правило, сопряжен с большим риском. Значения k между 0 и 1 являются промежуточными между риском и осторожностью и выбираются в зависимости от конкретной обстановки и склонности к риску лица, принимающего решение.
В таблице 5.6 приведены значения показателя G для различных вариантов решений в зависимости от величины коэффициента k.
Таблица
Значение показателя G для различных k
|
Решение
|
Значение коэффициента k |
||||
|
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 |
|
|
P1 |
0,400 |
0,362 |
0,325 |
0,287 |
0,250 |
|
P2 |
0,750 |
0,612 |
0,475 |
0,337 |
0,200 |
|
P3 |
0,820 |
0,640 |
0,460 |
0,280 |
0,100 |
|
P4 |
0,800 |
0,650 |
0,500 |
0,350 |
0,200 |
|
Оптимальное решение |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
P1 |
Как видим, с изменением коэффициента k изменяется вариант решения, которому следует отдать предпочтение.
Нами рассмотрены наиболее общие (классические) методы, которые позволяют обосновывать и принимать решение при неопределенности экономических данных и ситуаций, недостатке фактической информации об окружающей среде и перспективных ее изменений.
Следует отметить, что разработанные экономической теорией и практикой, способы и приемы решения задач в условиях риска и неопределенности не ограничиваются перечисленными методами. В зависимости от конкретной ситуации в процессе анализа используются и другие методы, способствующие решению задач, связанных с минимизацией риска.
Практическая часть
Вариант 1
4.2.1 На основании выборочных данных о длительности телефонных разговоров, количестве разговоров, а также средней стоимости одной минуты разговора, принимая, что длительность разговора подчиняется нормальному закону распределения, определить:
- ожидаемые доходы по городским разговорам;
- размер доходов, который может быть получен с вероятностью 68% и 99,7%
Исходные данные:
Длительность телефонных разговоров
|
Длительность разговоров (минут) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Частота появления |
32 |
72 |
152 |
232 |
212 |
122 |
42 |
Количество разговоров – 2200 тыс.ед.
Средняя стоимость одной минуты разговора – 0,4 грн.
Для ограниченного числа возможных значений случайной величины ее среднее значение определяется по формуле:
-объем выработки (число наблюдений)
- значение случайной величины
- вероятность появления случайной величины
Необходимо рассчитать объем выборки:
Рассчитываем вероятность появления случайной величины по формуле:
И заносим в таблицу:
|
Длительность разговоров (минут) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Частота появления ()
|
32 |
72 |
152 |
232 |
212 |
122 |
42 |
|
Вероятность появления () |
0,037 |
0,083 |
0,176 |
0,269 |
0,245 |
0,141 |
0,049
|
Средняя величина, представляющая собой обобщенную характеристику ожидаемого результата, т.е. средняя длительность разговора составит:
мин.
Ожидаемые доходы составят:
4,221 х 2200000 х 0,4 = 3714480 грн.
Рассчитываем дисперсию (средневзвешенное отклонение) по формуле:
Среднеквадратическое отклонение:
Рассчитываем коэф-т вариации, который показывает степень отклонения полученных значений:
Размер доходов с вероятностью 68%
(4,221 + 1,429) х 2200000 х 0,4 = 4972000
(4,221 - 1,429) х 2200000 х 0,4 = 2456960
С вероятностью 68% доходы могут быть получены в пределах от 2456960 грн. до 4972000 грн.
Размер доходов с вероятностью 99,7%
(4,221 + 3 х 1,429) х 2200000 х 0,4 = 7487040
(4,221 - 3 х 1,429) х 2200000 х 0,4 = -58080
С вероятностью 99,7% доходы могут быть получены в пределах от -58080 грн. до 7487040 грн.
