800
802
10
815
680
699
Решение.
Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА). При расчете ЕМА учитываются все цены предшествующего периода, а не только того отрезка, который соответствует интервалу сглаживания. Однако последним значениям цены придается большее значение, чем предшествующим. Расчеты проводятся по формуле:
,
где k=2/(n+1), n – интервал сглаживания;
Ct – цена закрытия t-го дня;
ЕМАt – значения ЕМА текущего дня t.
Составим таблицу рассчитанных значений ЕМА:
Таблица 7
t
Цена закрытия,
Ct
EMAt
1
982
-
2
922
-
3
902
-
4
846
-
5
856
6
881
7
870
8
852
874,9926
9
802
850,6617
10
699
800,1078
Приведем алгоритм расчета.
1. Выбрать интервал сглаживания n (в нашем случае n = 5).
2. Вычислить коэффициент k (k= 2/(n + 1) = 2/(5 + 1) = 1/3).
3. Вычислить МА для первых 5 дней. Для этого сложим цены закрытия за первые 5 дней. Сумму разделим на 5 и запишем в графу ЕМАt за 5-ый день.
4. Перейти на одну строку вниз по графе ЕМАt. Умножить на k данные по конечной цене текущей строки.
5. Данные по ЕМАt за предыдущий день взять из предыдущей строки и умножить на (1- k).
6. Сложить результаты, полученные на предыдущих двух шагах. Полученное значение ЕМАt записать в графу текущей строки.
7. Повторить шаги 4, 5 и 6 до конца таблицы.
Построим график ЕМАt.
Момент (МОМ). Момент рассчитывается как разница конечной цены текущего дня Ct и цены n дней тому назад Ct-n.
,
где Ct – цена закрытия t-го дня;
МОМt – значения МОМ текущего дня t.
Составим таблицу рассчитанных значений МОМ:
Таблица 8
t
Цена закрытия,
Ct
МОМt
1
982
-
2
922
-
3
902
-
4
846
-
5
856
856-982 = -126
6
881
881-922 = -41
7
870
870-902 = -32
8
852
852-846 = 6
9
802
802-856 = -54
10
699
699-881 = -182
Построим график МОМt.
Положительные значения МОМ свидетельствуют об относительном росте цен, отрицательные – о снижении. Движение графика момента вверх из зоны отрицательных значений является слабым сигналом покупки до пересечения с нулевой линией. График момента пересекает нулевую линию в районе 7-8-го дня, а затем снова снижатся.
Скорость изменения цен. Похожий индикатор, показывающий скорость изменения цен (ROC), рассчитывается как отношение конечной цены текущего дня к цене n дней тому назад, выраженное в процентах.
,
где Ct – цена закрытия t-го дня;
RОCt – значения RОC текущего дня t.
Составим таблицу рассчитанных значений RОC:
Таблица 9
t
Цена закрытия,
Ct
RОCt,
%
1
982
-
2
922
-
3
902
-
4
846
-
5
856
856 / 982·100 = 87,17
6
881
881 / 922·100 = 95,55
7
870
870 / 902·100 = 96,45
8
852
852 / 846·100 = 100,71
9
802
802 / 856·100 = 93,69
10
699
699 / 881·100 = 79,34
Построим график RОCt.
ROC является отражением скорости изменения цены, а также указывает направление этого изменения. Графическое отображение и правила работы ничем не отличаются от момента. В качестве нулевой линии используется уровень 100%. Этот индикатор также показал сигнал к покупке в районе 7-8-го дня.
Индекс относительной силы (RSI). Наиболее значимым осциллятором, расчет которого предусмотрен во всех компьютерных программах технического анализа, является индекс относительной силы.
Для расчета применяют формулу:
,
где AU – сумма приростов конечных цен за n последних дней;
AD – сумма убыли конечных цен за n последних дней.
Рассчитывается RSI следующим образом (таблица 10).
1. Выбираем интервал n (в нашем случае n=5).
2. Начиная со 2-го дня до конца таблицы, выполняем следующую процедуру. Вычитаем из конечной цены текущего дня конечную цену предыдущего дня. Если разность больше нуля, то ее записываем в графу «Повышение цены». Иначе абсолютное значение разности записываем в графу «Понижение цены».
3. С 6-го дня и до конца таблицы заполняем графы «Суммы повышений» и «Суммы понижений». Для этого складывают значения из графы «Повышение цены» за последние 5 дней (включая текущий) и полученную сумму записываем в графу «Суммы повышений» (величина AU в формуле). Аналогично находят сумму убыли конечных цен по данным графы «Понижение цены» и записываем в графу «Суммы понижений» (величина AD в формуле).
4. Зная AU и AD, по формуле рассчитываем значение RSI и записываем в графу RSI.
Таблица 10
t
Цена закрытия,
Ct
Повышение цены
Понижение цены
Сумма повышений
Сумма понижений
RSI
1
982
