Кредиты от коммерческого банка на жилищное строительство

800

802

10

815

680

699

Решение.

Экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА). При расчете ЕМА учитываются все цены предшествующего периода, а не только того отрезка, который соответствует интервалу сглаживания. Однако последним значениям цены придается большее значение, чем предшествующим. Расчеты проводятся по формуле:

,

где k=2/(n+1), n – интервал сглаживания;

Ct – цена закрытия t-го дня;

ЕМАt – значения ЕМА текущего дня t.

Составим таблицу рассчитанных значений ЕМА:

Таблица 7

t

Цена закрытия,

Ct

EMAt

1

982

-

2

922

-

3

902

-

4

846

-

5

856

6

881

7

870

8

852

874,9926

9

802

850,6617

10

699

800,1078

Приведем алгоритм расчета.

1.         Выбрать интервал сглаживания n (в нашем случае n = 5).

2.         Вычислить коэффициент k (k= 2/(n + 1) = 2/(5 + 1) = 1/3).

3.         Вычислить МА для первых 5 дней. Для этого сложим цены закрытия за первые 5 дней. Сумму разделим на 5 и запишем в графу ЕМАt за 5-ый день.

4.         Перейти на одну строку вниз по графе ЕМАt. Умножить на k данные по конечной цене текущей строки.

5.         Данные по ЕМАt за предыдущий день взять из предыдущей строки и умножить на (1- k).

6.         Сложить результаты, полученные на предыдущих двух шагах. Полученное значение ЕМАt записать в графу текущей строки.

7.         Повторить шаги 4, 5 и 6 до конца таблицы.

Построим график ЕМАt.

Момент (МОМ). Момент рассчитывается как разница конечной цены текущего дня Ct и цены n дней тому назад Ct-n.

,

где Ct – цена закрытия t-го дня;

МОМt – значения МОМ текущего дня t.

Составим таблицу рассчитанных значений МОМ:

Таблица 8

t

Цена закрытия,

Ct

МОМt

1

982

-

2

922

-

3

902

-

4

846

-

5

856

856-982 = -126

6

881

881-922 = -41

7

870

870-902 = -32

8

852

852-846 = 6

9

802

802-856 = -54

10

699

699-881 = -182

Построим график МОМt.

Положительные значения МОМ свидетельствуют об относительном росте цен, отрицательные – о снижении. Движение графика момента вверх из зоны отрицательных значений является слабым сигналом покупки до пересечения с нулевой линией. График момента пересекает нулевую линию в районе 7-8-го дня, а затем снова снижатся.

Скорость изменения цен. Похожий индикатор, показывающий скорость изменения цен (ROC), рассчитывается как отношение конечной цены текущего дня к цене n дней тому назад, выраженное в процентах.

,

где Ct – цена закрытия t-го дня;

RОCt – значения RОC текущего дня t.

Составим таблицу рассчитанных значений RОC:

Таблица 9

t

Цена закрытия,

Ct

RОCt,

%

1

982

-

2

922

-

3

902

-

4

846

-

5

856

856 / 982·100 = 87,17

6

881

881 / 922·100 = 95,55

7

870

870 / 902·100 = 96,45

8

852

852 / 846·100 = 100,71

9

802

802 / 856·100 = 93,69

10

699

699 / 881·100 = 79,34

Построим график RОCt.

ROC является отражением скорости изменения цены, а также указывает направление этого изменения. Графическое отображение и правила работы ничем не отличаются от момента. В качестве нулевой линии используется уровень 100%. Этот индикатор также показал сигнал к покупке в районе 7-8-го дня.

Индекс относительной силы (RSI). Наиболее значимым осциллятором, расчет которого предусмотрен во всех компьютерных программах технического анализа, является индекс относительной силы.

Для расчета применяют формулу:

,

где AU – сумма приростов конечных цен за n последних дней;

AD – сумма убыли конечных цен за n последних дней.

Рассчитывается RSI следующим образом (таблица 10).

1.              Выбираем интервал n (в нашем случае n=5).

2.              Начиная со 2-го дня до конца таблицы, выполняем следующую процедуру. Вычитаем из конечной цены текущего дня конечную цену предыдущего дня. Если разность больше нуля, то ее записываем в графу «Повышение цены». Иначе абсолютное значение разности записываем в графу «Понижение цены».

3.              С 6-го дня и до конца таблицы заполняем графы «Суммы повышений» и «Суммы понижений». Для этого складывают значения из графы «Повышение цены» за последние 5 дней (включая текущий) и полученную сумму записываем в графу «Суммы повышений» (величина AU в формуле). Аналогично находят сумму убыли конечных цен по данным графы «Понижение цены» и записываем в графу «Суммы понижений» (величина AD в формуле).

4.              Зная AU и AD, по формуле рассчитываем значение RSI и записываем в графу RSI.

Таблица 10

t

Цена закрытия,

Ct

Повышение цены

Понижение цены

Сумма повышений

Сумма понижений

RSI

1

982

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать