101
111,7
6
35,2985
35,2985
50,52917
Nov-03
6,8
101
111,9
6
34,8936684
35,0960842
50,41941
Dec-03
8,5
101,1
119,3
6,3
36,0946217
36,0946217
51,49616
Jan-04
5,5
101,8
119,7
6,6
28,8569579
36,4303421
52,51553
Feb-04
6,5
101
109,1
6,9
28,5112455
36,0848947
53,26703
Mar-04
7,7
100,8
108,5
6,5
28,5363375
35,0400909
52,16856
Apr-04
7,6
101
107,9
6
28,6856318
34,4463273
51,93515
May-04
7,3
100,7
101,7
5,6
28,9739182
34,8167889
57,26
Jun-04
7,8
100,8
109,2
5,5
29,0276909
35,298219
57,70036
Jul-04
8,3
100,9
109,8
5,5
29,0810182
35,7011591
58,14072
Aug-04
8,2
100,4
107,7
5,4
29,21395
35,6022182
58,58109
Sep-04
8,2
100,4
106,7
5,7
29,2220818
35,6659682
59,02145
Oct-04
8,8
101,1
105,4
5,9
29,0908273
36,270019
59,46181
Nov-04
9,3
101,1
108
6,1
28,6076136
37,0586952
59,90218
Dec-04
11,1
101,1
108,7
6,1
27,9040273
37,3895682
60,34254
Приложения
Таблица 1
Трендовая модель развития показателя EUR во времени
Regression Summary for Dependent Variable: EUR
R= 0,88372034 R2= 0,78096163 Adjusted R2= 0,77783251
F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228
N=72
Beta
Std.Err.of Beta
B
Std.Err.of B
t(70)
p-level
Intercept
20,93678
0,605242
34,59243
0,000000
T
0,883720
0,055939
0,18121
0,011470
15,79806
0,000000
Analysis of Variance; DV: EUR
Effect
Sums of Squares
df
Mean Squares
F
p-level
Regress.
1021,181
1
1021,181
249,5787
0,000000
Residual
286,413
70
4,092
Total
1307,594
Таблица 2
Интерполяция значений EUR на 1998 г.
янв.98
21,11800
июл.98
22,20526
фев.98
21,29921
авг.98
22,38647
мар.98
21,48042
сен.98
22,56769
апр.98
21,66163
окт.98
22,74890
май.98
21,84284
ноя.98
22,93011
июн.98
22,02405
дек.98
23,11132
Таблица 3
Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977
F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192
N=83
Std.Err.of Beta
B
Std.Err. of B
t(74)
p-level
Intercept
6,460909
3,112464
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
