2,07582
0,041385
ВВП
0,108146
0,000036
0,000170
0,21189
0,832778
Пром. пр-во
0,077470
-0,000191
0,000597
-0,32030
0,749642
Инв. в ОК
0,117535
-0,003511
0,002022
-1,73600
0,086725
Экспорт
0,127917
0,563684
0,056310
10,01041
0,000000
Импорт
0,124684
-0,243684
0,099173
-2,45715
0,016348
ИПЦ
0,054360
-0,043971
0,017412
-2,52536
0,013699
Ррден.д-ды
0,088258
-0,018270
0,009345
-1,95517
0,054339
Чбезр.
0,134949
-0,154764
0,140413
-1,10220
0,273946
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
Effect
Sums of Squares
df
Mean Squares
F
p-level
Regress.
136,0155
8
17,00194
50,20813
0,000000
Residual
25,0586
74
0,33863
Total
161,0741
Таблица 4
Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611
F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901
N=83
Beta
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
t(79)
p-level
Intercept
-2,39566
0,541664
-4,42278
0,000031
USD
-0,887563
0,141636
-0,16929
0,027016
-6,26649
0,000000
EUR
0,396673
0,101722
0,11702
0,030008
3,89958
0,000201
GDB
1,233373
0,173003
0,14238
0,019971
7,12922
0,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
Effect
Sums of Squares
df
Mean Squares
F
p-level
Regress.
121,3611
3
40,45369
80,47343
0,000000
Residual
39,7130
79
0,50270
Total
161,0741
Таблица 5
Корреляционная матрица Q1
Correlations
Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)
Variable
акции
ВВП
Пром.
пр-во
Инв. в ОК
Экс-
порт
Импорт
ИПЦ
ден.
доходы
Числ. Безр.
акции
1,00
0,63
-0,26
0,72
0,90
0,72
-0,29
0,50
-0,59
ВВП
0,63
1,00
0,05
0,75
0,72
0,68
-0,27
0,66
-0,88
Пром.
пр-во
-0,26
0,05
1,00
-0,05
-0,29
-0,40
-0,11
0,27
-0,23
Инв. в ОК
0,72
0,75
-0,05
1,00
0,87
0,81
-0,24
0,56
-0,71
Экспорт
0,90
0,72
-0,29
0,87
1,00
0,86
-0,25
0,56
-0,67
Импорт
0,72
0,68
-0,40
0,81
0,86
1,00
-0,29
0,40
-0,62
ИПЦ
-0,29
-0,27
-0,11
-0,24
-0,25
-0,29
1,00
-0,44
0,32
ден.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
