Cистема Aлор-Трейд
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………4
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………5
1.1. Системы торговли ценными бумагами через сеть Интернет……………………………………………………………5
1.2. Механические торговые системы……………………………7
1.2.1. Преимущества механических торговых систем
перед другими способами принятия решений на рынке
ценных бумаг………………………………………………………7
1.2.2. Типы механических торговых систем…………………….9
1.2.3. Существующие механические торговые системы……….11
1.3. Инструмент прогнозирования, основанный на анализе
динамики изменения лучших предложений на покупку
и продажу………………………………………………………….13
1.4. Применение нечетких систем……………………………….15
1.5. Выбор акций для трейдинга…………………………………15
2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ……………………………………………17
2.1. Метод расчета вероятностей повышения и понижения
САЛК…………………………………………………………….…17
2.1.1. Сбор и обработка статистических данных………………..17
2.1.2. Нахождение значений вероятностей повышения и
понижения САЛК в конце ИПС определенного размера……...18
Влияние параметра «с» на вероятность изменения
САЛК по направлению хвоста индекса…………………………..22
2.1.2.2. Совместное влияние параметров «а» и «b» на
вероятность изменения САЛК по рыночному направлению………………………………………………………..24
2.1.2.3. Совместное влияние параметров «а», «b» и «с»
на направление изменения САЛК………………………………...26
2.1.2. Нахождение вероятности совершения последней
сделки по направлению хвоста незаконченного ИПС…………...27
2.1.3. Нахождение вероятностей повышения и
понижения САЛК в конце ИПС неизвестного размера……….…28
2.2. Применение теории проверки гипотез Байеса……………….34
2.3. Метод принятия решения с применение теории
нечетких множеств…………………………………………….……39
3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ………………………………………...…...47
3.1. Описание программы………………………………….….……47
3.2. Сравнение результатов работы методов………………….…..55
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………….…..…..…60
4.1. Идентификация опасных и вредных
производственных факторов……………………………..………...60
4.2. Санитарно-технические требования к помещению…………………………………………………..………61
4.3. Разработка мер защиты от опасных и вредных факторов…...64
4.4. Безопасность жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях……………………………………………65
4.5. Специальные разработки по обеспечению безопасности. Эргономические требования к рабочему месту оператора……………………………………………..………..….…66
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ……………..….72
ВЫВОДЫ………………………………………….………………….……75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………76
АННОТАЦИЯ
В данной дипломной работе предложена модель, предназначенная для использования в процессе игры на повышение или понижение курса акций.
Разработана имитационная модель трейдинга. Модель разрабатывалась с применением теории нечетких множеств. Предложено использовать для процесса принятия решения модель с тремя входными переменными, имеющими четкие значения. Модель выдает выходную переменную «принятие решения» также в четком виде. Внутренняя же структура модели является нечеткой.
Представленная модель реализована программно, а предложенный метод принятия решения может быть успешно использован для трейдинга.
Для анализа эффективности работы модели был также реализован программно Байесовский метод принятия решения.
Сравнение работы методов приведено с помощью таблиц и графиков, на основе которых сравнивается прибыль от работы моделей, а также абсолютное и относительное число прибыльных и убыточных сделок.
Дипломная работа изложена на __ стр., содержит __ рис., __ табл. Список использованных источников состоит из __ наименований.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует возможность трейдинга не только через брокера, который берет достаточно большие комиссионные, так что сделка становится невыгодной. Любое физическое лицо может играть на повышение или понижение курса акций достаточно большого числа компаний через Интернет. В связи с этим разработка и применение новых методов прогнозирования поведения цены акций на основе имеющейся информации за прошлые сделки становится все более актуальной. В рамках дипломной работы были реализованы два метода – вычисление вероятности повышения среднего арифметического лучших котировок на покупку и продажу с принятием решения по Байесовской теории и с принятием решения на основе нечетких выводов.
Тем трейдерам, у которых есть разработанная и хорошо спланированная торговая система, нет необходимости принимать торговые решения самостоятельно. У них есть план, который точно говорит, что делать в любой ситуации. Все что от них требуется - это следить за рынком, определять, какие действия диктует торговый план. Чаще всего такие торговые планы компьютеризированы. Трейдер вводит рыночные данные, а торговая система говорит ему, что делать, или делает за него все сама.
В связи с этим, в рамках настоящей дипломной работы решается задача разработки нечеткой модели принятия решения и программы, реализующей две модели принятия решения: предложенную автором данной дипломной работы технологию нечетких выводов для принятия решения в указанной ситуации (нечеткая модель) и изложенный в литературе Байесовский подход (Байесовская модель).
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Системы торговли ценными бумагами через сеть Интернет
В настоящее время существует возможность интернет-торговли на российском фондовом рынке разными способами.
Фондовая Биржа Российской Торговой Системы (в дальнейшем именуемой РТС) – это крупнейшая и наиболее активно используемая в России электронная биржевая площадка, на долю которой приходится около половины от общего объема торгов на российском фондовом рынке.
РТС – это первая электронная торговая площадка в России. Как электронная торговая система РТС появилась в середине 1995 года с целью объединения разрозненных региональных рынков в единый организованный рынок ценных бумаг. К 1999 году РТС стала одной из крупнейших фондовых бирж в России.
РТС – это электронные биржевые торги на базе Рабочей станции RTS PLAZA, которая представляет собой не имеющий аналогов в России комплекс современного программного обеспечения и баз данных, устанавливаемый на персональном компьютере члена Биржи.
РТС – это возможность выставлять котировки, получать оперативную информацию о состоянии рынка и заключать сделки купли-продажи ценных бумаг российских эмитентов в режиме реального времени с расчетами как в рублях РФ, так и в иностранной валюте. К обращению в РТС допущено более 350 акций и облигаций.
Членом РТС может быть юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет брокерскую деятельность как профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Брокер выступает посредником между продавцами и покупателями, действуя от их имени и по поручению, за что получает от них вознаграждение в форме комиссионных, размер которых пропорционален общему обороту средств на счете клиента.
На сегодняшний день членами РТС являются 253 организации.
В отличии от других систем торговли акциями, в РТС имеется доступный для физических лиц архив итогов торгов.
Существуют и другие системы, через которые могут осуществлять торговлю ценными бумагами не только юридические, но и физические лица. Одной из таких систем является "Алор-Трейд".
Cистема "Aлор-Трейд" предоставляет клиентам ЗАО “Алор-Инвест” возможность проведения самостоятельных торговых операций в фондовой секции Международной Межбанковской Валютной Биржи (в дальнейшем именуемой ММВБ).
В системе “Алор-Трейд” пользователь сам подготавливает заявку к вводу в торговую систему ММВБ, сервер "Aлор-Трейд" проверяет ее на соответствие лимитам пользователя и передает в торговую систему. Поскольку время от подачи такой заявки до ее появления в системе составляет, как правило, 0,3 - 2,0 секунды, можно образно назвать эту систему "клиентским терминалом ММВБ" –пользователь видит практически то же, что и любой участник торгов, и не уступает им в скорости реагирования на изменения на рынке.
Система "Алор-Трейд" позволяет как наблюдать в режиме on-line за ходом торгов в фондовой секции ММВБ, видеть совершаемые в ней сделки, текущие котировки по избранным инструментам, а также динамически изменяющиеся после каждой сделки сведения о лимитах пользователя по денежным средствам и по ценным бумагам, так и оперативно формировать заявки на покупку или продажу ценных бумаг, проверять их на соответствие лимитам пользователя и передавать заявки в торговую систему ММВБ.
1.2. Механические торговые системы
1.2.1. Преимущества механических торговых систем перед другими способами принятия решений на рынке ценных бумаг
Тем трейдерам, у которых есть разработанная и хорошо спланированная торговая система, нет необходимости принимать торговые решения самостоятельно. У них есть план, который точно говорит, что делать в любой ситуации. Все что от них требуется - это следить за рынком, определять, какие действия диктует торговый план. Чаще всего такие торговые планы компьютеризированы. Трейдер вводит рыночные данные, а торговая система говорит ему, что делать.
С другой стороны тот, кто торгует не по плану, не имеет каких-либо фиксированных правил. Он принимает торговые решения субъективно, когда его подталкивает текущий момент, он не имеет никакой путеводной нити, кроме своего представления о том, что будет работать хорошо. Хотя он и пытается учиться на предыдущих ошибках, это не помогает, потому что корректные решения не всегда заканчиваются прибылью, а некорректные решения не всегда заканчиваются потерями. Однако не стоит категорично оценивать шансы таких трейдеров, история знает примеры биржевиков успешно применяющих анализ Ганна, Фибоначи или астрологию и предполагающих, что на рынках существует некий порядок, но в данном случае их успех во многом может объясняться хорошей техникой управления денежными средствами и дисциплинированным контролем над риском, а не правильностью их временных теорий или методов предсказания.
Для трейдеров, торгующих не механически, свойственна также и эмоциональная сторона принятия решений. Природа человека такова, что под действием чувств он неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене: так, вместо закрытия прибыльных позиций, он дополнительно отдает заявки на покупку в тот момент, когда тренд уже ослабевает. Одна из главных отличительных черт профессиональных биржевиков в том, что они научились контролировать свои страх и жадность. Они делают это с помощью самодисциплины, которая подразумевает, что процесс принятия решений имеет определенную структуру, спланирован, более того они подчиняются сигналам, поступающим от торговых систем - фактически это единственный способ минимизировать эмоциональное напряжение, неизбежно разрушающее каждого трейдера.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
