Эконометрика

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперсионный анализ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

df

SS

MS

F

Значимость F

 

 

 

Регрессия

3

374,508

124,836

2,171453

0,111346483

 

 

 

Остаток

31

1782,178

57,4896

 

 

 

 

 

Итого

34

2156,686

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

Нижние 95%

Верхние 95%

Нижние 95,0%

Верхние 95,0%

Y-пересечение

56,84826

10,01268

5,677626

3,08E-06

36,42724917

77,26927

36,42725

77,26927

Х1

0,440965

0,306967

1,436523

0,16087

-0,185098139

1,067027

-0,1851

1,067027

Х2

-0,11314

0,13485

-0,83899

0,407899

-0,388166847

0,161891

-0,38817

0,161891

Х3

0,104629

0,058561

1,786669

0,083775

-0,014806871

0,224065

-0,01481

0,224065

Уравнение регрессии полученное с помощью Excel, имеет вид:


3. По данным проведенного корреляционного и регрессионного анализа оценим статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

Общий F-критерий проверяет гипотезу о статистической значимости уравнения регрессии. Анализ выполняется при сравнении фактического и табличного значения F-критерия Фишера.

Частные F-критерии оценивают статистическую значимость присутствия факторов в уравнении регрессии, оценивают целесообразность включения в уравнение одного фактора после другого.

t-критерий проверяет гипотезу о статистической значимости факторов уравнения регрессии.

4. Согласно проведенному анализу информативными факторами являются х1 и х2, а также коэффициенты b1 и b2. Следовательно  уравнение регрессии со статистически значимыми факторами будет иметь вид:

5. Аналитическая записка.

По результатам проведенного корреляционного анализа можно сказать, что межфакторная связь слабая, т.к. значения коэффициентов парной корреляции не превышают значения 0,4, хотя можно сказать, что наибольшая связь результативного признака с  и .

Мультиколлинеарность отсутствует, т.к. ни одно значение коэффициентов не превышает 0,7.

Фактическое значение F-критерия Фишера меньше табличного, следовательно можно сказать, что полученное уравнение регрессии статистически незначимо.

По полученным значениям частных F-критериев Фишера, можно сказать, что включение фактора х2 после х3 оказался статистически незначимым: прирост факторной дисперсии (в расчете на одну степень свободы) оказался несущественным. Следовательно, регрессионная модель зависимости бонитировочного балла от количества минеральных удобрений, внесенных в почву и запасов влаги в почве является достаточно статистически значимой и что нет необходимости улучшать ее, включая дополнительный фактор х2 (коэффициент износа основных средств).

Это предположение подтверждает оценка с помощью t-критерия Стьюдента значимости коэффициентов. По результатам этой оценки:

т.е. можно сказать, что b2 и b3 статистически незначимы.

В совокупности с результатами F-статистики, делаем вывод, что из уравнения регрессии можно исключить  х2 и b2.


ЗАДАЧА  3.


В таблице приведены данные по природно-экономической зоне за 15 лет об урожайности многолетних трав на сено У, внесении удобрений на 1 га пашни Х1 и осадках за май-июнь месяцы Х2.


номер года

у

х1

х2

1

13,6

161

360

2

14,1

170

223

3

13,2

188

144

4

18,6

209

324

5

16,9

240

227

6

21

334

212

7

22,2

377

230

8

29,6

399

204

9

31,3

404

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать